La ville de Phalsbourg est créée en 1570 par le comte palatin Georges-Jean de Veldenz, prince protestant, grâce à la dot de son épouse Anna-Maria, fille du roi de Suède Gustave Ier Vasa. La fondation est motivée par l’accueil des réformés, alors indésirables dans le très catholique duché de Lorraine. Le comte palatin possède déjà le château d'Einartzhausen dans son comté de la Petite-Pierre, enclavé en Lorraine. Il fait tracer à proximité de ce château le plan d’une ville nouvelle, en damier, symbole alors d’ordre et de modernité, et accorde des franchises aux nouveaux habitants qui viennent peupler la ville. La création de Phalsbourg est reconnue le 27 septembre 1570 par l’empereur Maximilien II du Saint-Empire. La ville prend le nom de Pfalzburg, « Pfalz » signifiant Palatinat et « Burg », forteresse.
Toutefois, par manque d’argent, la ville est cédée au duc de Lorraine dès 1590 et les tentatives d’expulsion des réformés se multiplient, non sans se heurter à une farouche résistance de la population. Le comte palatin Georges-Gustave, fils aîné et héritier de Georges-Jean, fonde alors Lixheim en 1608, qui connaît le même sort que Phalsbourg en 1623.
Phalsbourg et Lixheim forment une éphémère principauté de 1629 à 1660, au profit de Henriette de Lorraine, sœur du duc Charles IV de Lorraine, et de ses maris successifs, au premier rang desquels Louis de Guise, baron d'Ancerville.
De 1634 à 1697, la Lorraine est occupée presque sans discontinuer par les troupes françaises. Les fortifications de la ville sont remaniées et complétées par Vauban. La commune est annexée au royaume de France en 1661 via le traité de Vincennes. Par la suite, le bailliage et la prévôté de Phalsbourg dépendent de la généralité de Metz. À la suite de la Révolution française, la ville est intégrée au département de la Meurthe en 1790 et devient alors chef-lieu de canton.